תשואה להון מתואמת סיכון
כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: risk adjusted return on capital (RAROC)
שיטה המשווה תשואות על השקעות שונות הלוקחת בחשבון את הסיכון. התשואה בפועל מתואמת על ידי מדידת חשיפות הנכס לסיכון ומתאמת כלפי מטה את התשואה על נכסים מסוכנים יותר. יעילות השיטה תלויה בדיוק הערכה של הסיכון בנכסים שונים, ועד כמה ה"עונש" המוטל על נכסים מסוכנים יותר אכן משקף את דרגת סלידת הסיכון של כל משקיע נתון. לסוגים חדשים של נכסים, כמו נגזרים פיננסיים הערכת סיכון הוא דבר מאוד לא ודאי, לאור הניסיון בדבר התנהגות מחיריהם בפועל.
כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: risk adjusted return on capital (RAROC)
שיטה המשווה תשואות על השקעות שונות הלוקחת בחשבון את הסיכון. התשואה בפועל מתואמת על ידי מדידת חשיפות הנכס לסיכון ומתאמת כלפי מטה את התשואה על נכסים מסוכנים יותר. יעילות השיטה תלויה בדיוק הערכה של הסיכון בנכסים שונים, ועד כמה ה"עונש" המוטל על נכסים מסוכנים יותר אכן משקף את דרגת סלידת הסיכון של כל משקיע נתון. לסוגים חדשים של נכסים, כמו נגזרים פיננסיים הערכת סיכון הוא דבר מאוד לא ודאי, לאור הניסיון בדבר התנהגות מחיריהם בפועל.
